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嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(20
发布日期:2020-01-23 08:33   来源:未知   阅读:

  嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)根据 2012 年

  12 月 13 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)

  募集的批复》(证监许可[2012]1681 号)的核准公开发售,本基金基金合同于 2013 年 2 月

  本摘要根据基金合同和基 金招募说 明书编写。基金合同 是约定基金当事人之 间权利、义务的法律文件。基金投 资人自依基 金合同取得 基金份额, 即成为基金份额持有 人和本基金合同的当事人,其持有 基金份额的 行为本身即表明其对基 金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  基金管理人承诺依照恪尽 职守、诚 实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金 资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次更新招募说明书更新与修订基金合同、托管协议 相关的内容 ,包括“重要提示”、64949钱多多心水论坛! “释义” 、“基金份 额的申购与赎回”、“基金的收益 与分配”、 “基金的会计与审计” 、“基金的信息披露”、“基金合同的内容摘要”、“ 基金托管协 议的内容摘要”等章节 ,并对基金管理人、基金托管人等信息一并更新。

  注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元

  嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25

  日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总 部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京 、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公 司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。

  牛成立先生,联席董事长 ,经济学 硕士,中共党员。曾 任中国人民银行非银 行金融机 构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管 理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长; 银监会银行监管四部副主 任;银监会 黑龙江监管局党委书记 、局长;银监会融资性担保业 务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委

  员、总裁。现任中诚信托 有限责任公 司党委书记、董事长, 兼任中国信托业保障基金有限责任公司董事。

  赵学军先生,董事长,党 委书记,经济学博士。曾就职 于天津通信广播公司 电视设计所、外经贸部中国仪器进 出口总公司 、北京商品交易所、天 津纺织原材料交易所、商鼎期

  货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12

  月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017 年 12 月起任公司董事长。

  朱蕾女士,董事,硕士研 究生,中 共党员。曾任保监会 财会部资金运用处主 任科员;国都证券有限责任公司研 究部高级经 理;中欧基金管理有限 公司董秘兼发展战略官;现任中诚信托有限责任公司总裁 助理兼国际 业务部总经理;兼任 中诚国际资本有限公司总经理、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。

  韩家乐先生,董事,1990 年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990 年 2 月

  至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994 年至今,任北京德恒有限责任公

  Mark H.Cullen 先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。

  曾任达灵顿商 品(Darlington Commodities)商品交 易主管 ,贝恩(Bain&Company)期 货与商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约)全球首席运营官、MD,德 意志银行(伦敦)首席运营官,德 意志银行全球审计主 管。现任DWS Management GmbH 执行董事、全球首席运营官。

  高峰先生,董事,美国籍 ,美国纽 约州立大学石溪分校 博士。曾任所罗门兄 弟公司利息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008 年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

  王巍先生,独立董事,美 国福特姆 大学文理学院国际金 融专业博士。曾任职 于中国建设银行辽宁分行。曾任中 国银行总行 国际金融研究所助理研 究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国 南方证券有 限公司副总裁,万盟 投资管理有限公司董 事长。2004至今任万盟并购集团董事长。

  汤欣先生,独立董事,中 共党员, 法学博士,清华大学 法学院教授、清华大 学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督 管理委员会 第一、二届并购重组审 核委员会委员,现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

  王瑞华先生,独立董事, 管理学博 士,会计学教授,注 册会计师,中共党员 。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012 年 12 月起担任中央财经大学商学院院长兼 MBA 教育中心主任。

  经雷先生,董事、总经理 ,金融学、会计学专业本科学 历,工商管理学学士 学位,特许金融分析师(CFA)。1998 年到 2008 年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008 年到 2013 年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资总监及资产管理中心负责人。2013 年 10 月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018 年 3 月起任公司总经理。

  张树忠先生,监事长,经 济学博士 ,高级经济师,中共 党员。曾任华夏证券 公司投资银行部总经理、研究发展 部总经理; 光大证券公 司总裁助理 、北方总部总经理、 资产管理总监;光大保德信基金管 理公司董事 、副总经理;大通证券 股份有限公司副总经理、总经理;大成基金管理有限公 司董事长, 中国人保资产管理股份 有限公司副总裁、首席投资执行官;中诚信托有限责任 公司副董事 长、党委副书记。现任 中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。

  穆群先生,监事,经济师 ,硕士研 究生。曾任西安电子 科技大学助教,长安 信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立信投资有限公司财务总监。

  曾宪政先生,监事,法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团,2003 年

  10 月至 2008 年 6 月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008 年 7 月至今,就职

  罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限

  公司证券事务代表,2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事

  务主管,2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007 年 10

  月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010 年 12 月加入嘉实基金

  宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10

  月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998

  年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。199 9 年 3 月至今任职于嘉实基金管

  王炜女士,督察长,中共 党员,法 学硕士。曾就职于中 国政法大学法学院、 北京市陆通联合律师事务所、北京 市智浩律师 事务所、新华保险股份 有限公司。曾任嘉实 基金管理有限公司法律部总监。

  曲扬女士,硕士研究生,15 年证券从业经验,具有基金从业资格,中国国籍。曾任中

  信基金任债券研究员和债券交易员、光大银行债券自营投资业务副主管,2010 年 6 月加入嘉实基金管理有限公司任 基金经理助 理,现任职于固定收 益业务体系全回报策 略组。2011

  年 11 月 18 日至 201 2 年 11 月 21 日任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理、2015 年

  4 月 18 日至 2019 年 11 月 2 日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基

  金经理、2015 年 4 月 18 日至 2019 年 11 月 2 日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数

  证券投资基金联接基金基金经理、2016 年 3 月 18 日至 2019 年 11 月 2 日任嘉实稳祥纯债债

  券型证券投资基金基金经理、2016 年 4 月 26 日至 2018 年 12 月 4 日任嘉实新常态灵活配置

  混合型证券投资基金基金经理、2016 年 5 月 17 日至 2017 年 11 月 9 日任嘉实稳丰纯债债券

  型证券投资基金基金经理、2016 年 12 月 1 日至 2019 年 4 月 3 日任嘉实主题增强灵活配置

  混合型证券投资基金基金经理、2016 年 12 月 14 日至 2019 年 3 月 20 日任嘉实价值增强灵

  活配置混合型证券投资基金基金经理、2016 年 12 月 21 日至 2019 年 7 月 23 日任嘉实新添

  瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017 年 2 月 28 日至 2018 年 10 月 8 日任嘉实新

  添程灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017 年 6 月 21 日至 2019 年 11 月 2 日任嘉实

  稳怡债券型证券投资基金基金经理、2017 年 8 月 24 日至 2018 年 4 月 10 日任嘉实稳悦纯债

  债券型证券投资基金基金经理、2012 年 12 月 11 日至 2019 年 12 月 28 日任嘉实纯债债券型

  发起式证券投资基金基金经理、2013 年 5 月 21 日至 2019 年 12 月 28 日任嘉实丰益纯债定

  期开放债券型证券投资基金基金经理、2016 年 12 月 1 日至 2019 年 12 月 28 日任嘉实策略

  优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2011 年 11 月 18 日至今任嘉实债券开放式证

  券投资基金基金经理、2014 年 4 月 18 日至今任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理、

  2015 年 4 月 18 日至今任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理、2016 年

  3 月 18 日至今任嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金经理、2016 年 3月 30 日至今任嘉实

  新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016 年 3 月 30 日至今任嘉实新财富灵活配

  置混合型证券投资基金基金经理、2016 年 4 月 26 日至今任嘉实新优选灵活配置混合型证券

  投资基金基金经理、2016 年 4 月 26 日至今任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金

  经理、2016 年 7 月 15 日至今任嘉实稳鑫纯债债券型证 券投资基金基金经理、2016 年 8 月

  25日至今任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016 年9月 13日至今任嘉实

  稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理、2017 年 3 月 9 日至今任嘉实稳元纯债债券型证券

  投资基金基金经理、2017 年 3 月 16 日至今任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理、

  2017 年 9 月 28 日至今任嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019

  年 1 月 8 日至今任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019 年 11 月 7 日

  杨宇先生,管理时间为 2013 年 2 月 5 日至 2014 年 6 月 20 日;裴晓辉先生,管理时间

  债券投资决策委员会的成 员包括: 公司总经理兼固定收 益业务首席投资官经 雷先生、固定收益体系策略组组长王茜女士、胡永青先生、王怀震先生。

  中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、

  证券、基金、信托从业经 验,且具有 海外工作、学习或培训 经历,60 %以上的员 工具有硕士以上学位或高级职称。 为给客户提 供专业化的托管服务, 中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

  作为国内首批开展证券投 资基金托 管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投 资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计 划、企业年 金、银行理财产品、股 权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的 托管业务体 系。在国内 ,中国银行 首家开展绩效评估、 风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

  截至2019年12月31日,中国银行已托管76 4只证券投资基金,其中境内基金722只,QDII 基金 42 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

  中国银行托管业务部风险 管理与控 制工作是中国银行全 面风险控制工作的组 成部分,秉承中国银行风险控制理 念,坚持“ 规范运作、稳健经营” 的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各 环节,通过 风险识别与评估、风险 控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

  2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。

  先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。 2017 年,中国银行继续获得了基于“ISAE340 2”和“SSAE16”双准则的内部控制 审计报告。 中国银行托管业务内 控制度完善,内控措 施严密,能够有效保证托管资产的安全。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发 现基金管理 人的投资指令违反法律 、行政法规和其他有 关规定,或者违反基金合同约定的 ,应当拒绝 执行,及时通知基金管 理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托 管人如发现 基金管理人依据交易程 序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

  办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层

  办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二 期 27

  办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座 2单元21 层04-05

  办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室

  办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室

  办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心裙楼 103、203 单元

  1 中国工商银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

  2 中国农业银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

  9 中国民生银行股份有限公司 办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街 2 号民

  10 中国邮政储蓄银行股份有限公 办公地址:北京市西城区金融大街 3 号

  12 青岛银行股份有限公司 办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼

  15 江苏江南农村商业银行股份有 办公地址:江苏省常州市和平中路 413 号

  17 天相投资顾问有限公司 办公地址:西城区新街口外大街 28 号院 C 座 505

  18 和讯信息科技有限公司 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦 10 层

  19 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋

  20 深圳众禄基金销售股份有限公 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股

  21 上海天天基金销售有限公司 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座

  22 上海好买基金销售有限公司 办公地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2

  23 上海长量基金销售投资顾问有 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴

  25 北京展恒基金销售股份有限公 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大

  26 上海利得基金销售有限公司 办公地址:上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

  27 嘉实财富管理有限公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道八号国金中心

  28 北京创金启富基金销售有限公 办公地址:中国北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号

  29 宜信普泽(北京)基金销售有限 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809

  30 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

  31 众升财富(北京)基金销售有限 办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号

  32 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址:深圳市福田区华富街道深南中路 4026

  33 北京恒天明泽基金销售有限公 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号嘉盛

  34 北京植信基金销售有限公司 办公地址:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼

  35 北京广源达信基金销售有限公 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦

  36 上海联泰资产管理有限公司 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3

  37 上海汇付基金销售有限公司 办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场

  传线 北京虹点基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙

  39 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14

  40 大泰金石基金销售有限公司 办公地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体

  41 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

  42 奕丰基金销售有限公司 办公地址:深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德

  43 中证金牛(北京)投资咨询有限 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球

  44 大连网金基金销售有限公司 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2F

  45 中民财富基金销售(上海)有限 办公地址:上海市黄浦区老太平弄 88 号 A、B单

  46 万家财富基金销售(天津)有限 办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保

  47 国泰君安证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区南京西路 768 号

  48 中信建投证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号

  49 海通证券股份有限公司 办公地址:上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大

  50 申万宏源证券有限公司 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

  51 安信证券股份有限公司 办公地址:广东省深圳市福田区金田路 4018 号安

  52 中国中投证券有限责任公司 办公地址:深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中

  53 长城证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报

  55 广州证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金

  57 申万宏源西部证券有限公司 办公地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦

  59 中航证券有限公司 办公地址:中国北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼

  60 华福证券有限责任公司 办公地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号

  61 中国国际金融股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大

  62 联讯证券股份有限公司 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路 55

  63 宏信证券有限责任公司 办公地址:成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10

  64 东海期货有限责任公司 办公地址:江苏省常州市延陵西路 23、25、27、

  65 长江证券股份有限公司 办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

  66 渤海证券股份有限公司 办公地址:天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大

  67 山西证券股份有限公司 办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸

  68 信达证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

  69 上海证券有限责任公司 办公地址:上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 6

  70 大同证券有限责任公司 办公地址:山西省太原市小店区长治路 111 号山西

  71 中原证券股份有限公司 办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路 10

  72 国都证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投

  73 金元证券股份有限公司 办公地址:海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼

  74 西部证券股份有限公司 办公地址:陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢

  75 华鑫证券有限责任公司 办公地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大

  76 中山证券有限责任公司 办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 B

  77 国融证券股份有限公司 办公地址:呼和浩特市新城区锡林南路 18 路

  79 华宝证券有限责任公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层

  80 爱建证券有限责任公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼

  81 天风证券股份有限公司 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利

  82 深圳市新兰德证券投资咨询有 办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋

  83 腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址:深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海

  84 北京百度百盈基金销售有限公 办公地址:北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层

  电线 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙

  86 北京汇成基金销售有限公司 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层

  87 北京新浪仓石基金销售有限公 办公地址:北京市海淀区北四环西路 58 号理想国

  88 上海万得基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)浦东新区福山路 33 号 9

  89 凤凰金信(银川)基金销售有限 办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万

  90 北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼

  91 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼

  场内代销机构是指具有基 金代销业 务资格、并经深圳证 券交易所和中国证券 登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。

  本基金进行被动式指数化 投资,通 过严格的投资纪律约 束和数量化的风险管 理手段,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%,年跟踪误差不超过 4%。

  本基金投资于依法发行或 上市的国 债、央行票据、地方 政府债、金融债、企 业债、短期融资券、超短期融资券 、中期票据 、公司债、资产支持证 券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。其中,本基金投资于中证中期企业债指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产的 80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金 、应收申购款等,其它 金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

  如果以后跟踪同一标的指数的目标 ETF 基金合同生效,基金管理人可以将本基金变更

  为该目标 ETF 的联接基金,并根据相关法律法规和本基金合同相应修改投资范围、投资策略等条款。上述变更无需召开基金份额持有人大会。

  如法律法规或监管机构以 后允许基金 投资其他品种,包括 但不限于固定收益远期交易、固定收益期货(含国债期货等)、固定收益互换(含利率互换、信用风险缓释工具、信用违约互换等)等,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金为被动式指数基金 ,主要采 用代表性分层抽样复 制策略,投资于标的 指数中具有代表性的部分成份债券 ,或选择非 成份债券作为替代,综 合考虑跟踪效果、操 作风险等

  因素构建组合,并根据本 基金资产规 模、日常申购赎回情况 、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,通过“久期匹配”、 “信用等级匹配”、“期限匹配”等优化策略对基金资 产进行抽样 化调整,降低交易成本 ,以期在规定的风险承受限度之内,尽量控制跟踪误差最小化。

  由于采用抽样复制法,同 时结合本 基金资产规模、日常 申购赎回情况、市场 流动性、债券交易特性及交易惯例 等因素的影 响,本基金组合中个券 只数、权重和券种与标的指数成份券个数、权重和券种间将存在差异。此外,本基金还将 积极参与风险低且可 控的债券回购等投资,以弥补基金费用、增加基金收益。

  为实现最优跟踪标的指 数的投资目 标,本基金将不低于 80 %的基金资产投资 于标的指

  数成份债券和备选成份债 券。本基金 将采用抽样复制法,主 要以标的指数的成份债券构成为基础,综合考虑跟踪效 果、操作风 险等因素构建组合,并 根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性 以及银行间 和交易所债券交易特性 及交易惯例等情况,进行抽样优化调整,以实现对标的指数的有效跟踪。

  本基金通过分层抽样复制法进行被动式指数化投资,在 力求控制跟踪误差最 小化的前提下,本基金可采取适当方法,如“久期匹配”、 “信用等级匹配”、“期限匹配”等优化策略对基金资产进行调 整,降低交 易成本,以期在规定的 风险承受限度之内,尽量控制跟踪误差最小化。

  1)投资标的以分层抽样配 置标的指数 成份债券为目标;并 综合考虑本基金资 产规模、市场流动性和交易成本等因素对其逐步买入;

  2)当遇到包括但不限于成 份债券流动 性不足、法律法规禁 止本基金投资于相 关券种、价格严重偏离合理估值、 单只成份债 券交易量不符合市场交 易惯例、基金规模太大或太小导致投资管理受到市场流 动性和个券 发行量的影响等情况, 及预期标的指数成份债券即将调整或其他影响指数复制 的因素时, 本基金可以根据相关市 场情况,对个券权重和券种进行适 当调整 ,或部分 投资于 备选成 份券 ,以期在 规定的 风险承 受限度之 内,控 制跟踪误差。

  本基金所构建的指数化投 资组合将 定期根据所跟踪的标 的指数对其成份债券 的调整而进行相应调整。

  a) 基金管理人将基于久期、权重、 信用等级、期限分布 匹配的基础上,综 合考虑样

  本券流动性、交易规模等 因素,对债 券投资组合进行动态抽 样调整,以期实现对标的指数的有效跟踪。

  b)若成份券遇到包括但不 限于退市、 流动性不足、法规限 制或组合优化需要 等情况,基金管理人将综合考虑跟 踪误差最小 化和投资者利益,决定 部分持有现金或买入相关的替代性组合。

  由于定期和不定期的调整 需求及其 它特殊市场情况,基 金管理人在标的指数 成份券及备选券无法满足投资需求 的情况下, 可综合考虑以下原则在 成份券和备选成份券 外寻找成份券替代券构建投资组合。构建替代组合的方法如下:

  1) 按照与被替代债券久期、信用评 级相似和交易市场相 同的原则,挑选其 它可投资

  2) 采用成份券替代券库中各债券过 去较长一段时间的历 史数据,分析其与 被替代债

  3) 考察上述债券的流动性,综合流 动性和相关度两个指 标挑选替代券,从 而使得替

  为更好地跟踪指数走势, 我们将采 取适当方法对债券投 资组合进行整体优化 调整,如“久期匹配”、 “信用等级匹配”、“期限匹配”等。

  “久期匹配”策略是指投 资组合久 期与标的指数久期一 致为目标,从而使得 在收益率曲线平行移动的情况下,债券投资组合和标的指数走势一致。

  “信用等级匹配”是指以 投资组合 各信用等级权重与标 的指数权重相一致为 目标,力争实现基金组合各信用等 级债券权重 与标的指数分布相匹配 ,减少信用等级错配的跟踪误差。

  “期限匹配”是指衡量各 个期限的 债券权重,力争基金 组合各个期限段权重 与标的指数分布相匹配,减少期限利差变动造成的跟踪误差

  本基金将通过对中小企业 私募债券 进行信用评级控制和 对投资单只中小企业 私募债券的比例限制,严格控制风 险,对投资 单只中小企业私募债券 而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进 行风险评估 ,并充分考虑单只中小 企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用 研究和流动 性管理后,决定投资品 种。本基金基金管理人将根据

  审慎原则,制定严格的投资 中小企业私 募债券的投资决策流 程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

  未来,如法律法规或监管 机构允许 基金投资衍生品的, 在履行适当程序后基 金可以参与相关衍生品投资。基金 衍生品投资 的目的是使基金的投资 组合更紧密地跟踪标的指数或复制标的指数的相关重要 特征,以便 更好地实现基金的投资 目标。基金将主要投资于与利率、标的指数、标的指数 成份券或构 成基金组合的其他非成 份券相关的各种衍生工具,如远期、掉期、期权、期货 等。基金持 有金融衍生工具风险敞 口的绝对总额不得超过基金资产的 5%。基金的衍生品投资只能用于风险对冲而不能用于投机。

  未来,如法律法规或中国 证监会允 许基金投资其他品种 的,基金管理人在依 法履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,并更新和丰富基金投资策略。

  本基金业绩比较基准:中证中期企业债指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

  中证中期企业债指数由上 海证券交 易所市场、深圳证券 交易所市场以及银行 间市场上市交易的BBB级及以上信用级别、剩余期限在4-7年之间、固定利率付息和一次还本付息的企业债、公司债和中期票据等信用债品种组成样本。

  如果指数发布机构变更或 者停止上 述标的指数编制及发 布,或者上述标的指 数由其他指数代替,或由于指数编 制方法等重 大变更导致上述指数不 宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、 更适合投资 的指数推出时,本基金 管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则, 通过适当的 程序变更本基金的标的 指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),无需召开基金份额持有人大会,基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数,报中国证监会备案并及时公告。

  本基金为债券型基金,其 长期平均 风险和预期 收益率低 于股票基金、混合基 金,高于货币市场基金。本基金为 指数型基金 ,主要采用代表性分层 抽样复制策略跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

  基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大

  本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年7月 15日复核了

  本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容,保 证复核内容不存在虚假记载、

  本投资组合报告所载数据截至 2019 年 6 月 30 日(“报告期末”),本报告所列财务数

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一

  基金管理人依照恪尽职守 、诚实信 用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产 ,但不保证基金一定盈利,也不保证 最低收益。 基金的过往业绩并不 代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  (二) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  图 1: 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益

  图 2: 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益

  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,

  建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十五部分(二)投资范围和(七)投资禁止行为与限制 2.基金投资组合比例限制”的有关约定。

  (3)基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费;

  (4)因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);

  在通常情况 下,基金管 理费按前 一日基金资 产净值的 0.5 %年费率计 提。计算 方法如

  基金管理费每日计提,按 月支付。 经基金管理人与基金 托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

  在通常情况 下,基金托 管费按前 一日基金资 产净值的 0.1 %年费率计 提。计算 方法如

  基金托管费每日计提,按 月支付。 经基金管理人与基金 托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

  本基金按照基金管理人与 标的指数 许可方所签订的指数 使用许可协议中所规 定的指数许可使用费计提方法支付 指数许可使 用费。其中,基金合同 生效前的许可使用固定费不列入基金费用。

  在通常情况下,指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.015%的年费率计提。计算

  基金合同生效后的指数许 可使用费 按日计提,按季支付 。根据基金管理人与 标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定,标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币 25,000 元,计费区间不足一季度的,以一季度计算。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后于每年 1 月,4 月,7 月,10 月首日起 10 个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付给标的指数许可方。

  如果指数使用许可协议约 定的指数 许可使用费的计算方 法、费率和支付方式 等发生调整,本基金将采用调整后 的方法或费 率计算指数使用费。基 金管理人应在招募说 明书及其更新中披露基金最新适用的方法。

  (4)本条第 1 款第(4)至第(10)项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及

  1、本基金A类基金份额收取申购费用、赎回费;C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收 取申购费用,但对持有期限 少于30日的本类别基金份额的赎回 收取赎回

  2、 本基金A类基金份额申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购

  本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金资产。

  注:2013 年 4 月 9 日,本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并

  实施费率优惠的公告》,自 2013 年 4 月 12 日起,在本公司基金网上直销系统开通旗下部分

  基金产品的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

  通过场外赎回基金份额,以基金登记系统确认份额的顺序,按照“ 先进先出”的原则适用赎回费率。

  本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产 ;对于持有期限长于7日(含)的A类基金份额的赎 回费用25%的部分归入基金资产 ,其余部分用于支付注册登 记费等相关手 续费。对于持 有期限少于30日的C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。

  基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒体上刊登公告。

  基金管理人可 以在不违 背法律法规规定及 基金合同约定的情 形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定交易方式(如网上交易、电话交易等 )等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率。

  1) 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 类场外份额、C 类场外份额各自与嘉实基本面

  50 指数(LOF)A、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A、嘉实惠泽混合(LOF)场外份额之间互相转换时,基金转换费率采用“赎回费 + 申购费率补差”算法,计算公式如下:

  G 为对应的申购补差费率 ,当转出 基金的申购费率≥转 入基金的申购费率时 ,则申购

  其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对于持有期限

  长于 7 日(含)的 A 类基金份额的赎回费的 25%归入转出基金资产(嘉实中证中期企业债指

  数(LOF)C 除外);根据嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF )基金合同的约定,对于持有期限少于 30 日的 C 类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。

  2) 通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)

  转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从 0 申购费用基金向非 0 申购费用基

  金转换时,每次按照非 0 申购费用基金申购费用收取申购补差费;非 0 申购费用基金互转时,不收取申购补差费用。

  通过网上直销办理转换业 务的,转 入基金适用的申购费 率比照该基金网上直 销相应优惠费率执行。

  其中:① 若转出基金为 0 申购费用基金,则申购补差费用=转入基金申购费用,即:

  申购补差费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)

  转出基金有赎回费用的, 收取的赎 回费归入基金财产的 比例不得低于转出基 金的基金合同及招募说明书的相关约定。

  基金转换费由基金份额持 有人承担。 基金管理人可以根据 市场情况调整基金转换费率,调整后的基金转换费率应及时公告。科目一模拟考试没过怎么办?四不像论坛

  基金管理人可以在不违背 法律法规 规定及基金合同约定 的情形下根据市场情 况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基 金促销活动 。在基金促销活动期间 ,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。

  注:嘉实对冲套利定期混 合、嘉实快 线货币 A 、嘉实逆向 策略股票、嘉实新趋 势混合、

  嘉实稳祥纯债债券 A、嘉实稳祥纯债债券 C、嘉实稳华纯债债券、嘉实债券、嘉实货币 A、嘉实超短债债券、嘉实多元债券A、嘉实多元债券B、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实货 币B有单日单个基金账户账户的累计申购(转入)限制,嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合暂停申购和转入业务,具体请见考嘉 实基金网站 刊载的相关公告。定期 开放类基金在封闭期内无法转换。

  本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.3%。C

  类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.3%年费率计提。计算方法如下:

  销售服务费每日计提,按 月支付。 经基金管理人与基金 托管人核对一致后,基金筛选惠泽专业六合论坛, 由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

  本条第(一)、(二 )款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失等不列入基金费用。

  基金管理人和基金托管人 可协商酌 情调低基金管理费、 基金托管费和销售服 务费,无须召开基金份额持有人大会。

  本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法 》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基 金实施的投 资经营情况,对本基金 原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下:

  5、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次更新招募说明书更新了与修订基金合同、托 管协议相关 的内容,包括“重要提 示”、“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的 收益与分配 ”、“基金的会计与 审计”、“基金的信息披露”、“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节。

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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